Tavaly Kostya Ju ökölvívó elválasztott feleségétől. És csak hat hónappal később az ex-házastársak úgy döntöttek, hogy kommentálják a különválást.
Amint Kostya emlékeztet rá, a 2005-ös Ricky Hattonnal folytatott küzdelem során vereséget szenvedett súlyos depresszió miatt. Ugyanakkor felesége, Nataša dolgozni kezdett, és őt ("a királyt", ahogy Ju mondta magáról) az ötödik helyre szorította. A sportoló büszkesége nagyban szenvedett. A házastársak között félreértés merült fel, fokozatosan szétváltak.
Natalya a maga részéről elismerte, hogy titokban örült annak, hogy Kostya elhagyta a sportot. Megkezdődtek azonban ünnepek, meghívások Oroszországba, találkozók különféle nőkkel. Natalya azt állítja, hogy nem bántalmaz ex-férjét, azonban biztos abban, hogy ha úgy dönt, hogy visszatér a családjába, nem fogadja el. A nő szerint csak a közös gyermekek kötik őket.
